前の記事では、
ポートフォリオ設計の考え方として
単体EAに依存しない構造
について書きました。
ここで重要になるのが
戦略の役割分担です。
ただし、今回の構成は少し特徴があります。
よくあるポートフォリオは
- トレンド戦略
- レンジ戦略
という真逆の組み合わせです。
しかし、このサイトで運用している2つのEAは
実は少し違います。
どちらも
トレンド継続を取りに行く戦略
です。
Pullback（EMA接近型）
Pullbackは
EMAに価格が近づいた押し目を狙う戦略です。
基本構造は
- EMAへの接近
- MACDによる勢い確認
- トレンド方向へエントリー
つまり
トレンドの一時的な押しを取る戦略。
特徴は
・トレンド初動で入りやすい
・押しが浅い局面でもエントリーできる
・ダマシも比較的多い
トレンドの途中から
早めに入るタイプの戦略です。
RangeEA（反転確認型）
名前はRangeですが、
ロジックとしてはレンジ逆張りではありません。
このEAも
トレンド継続を狙う戦略です。
ただし、Pullbackと違うのは
エントリーの確認方法です。
RangeEAでは
- 強いトレンド条件
- 反転ローソク足の確認
- 押し目確定後のエントリー
という構造になっています。
つまり
押しが終わったことを確認してから入る。
Pullbackより
少し遅いけれど安全寄りのエントリーです。
崩れ方の違い
ここがポートフォリオとして重要なポイントです。
PullbackとRangeEAは
同じトレンド継続戦略ですが、
エントリータイミングが違います。
Pullback
→ 押しの途中で入る
RangeEA
→ 押しの終了を確認して入る
その結果、
負け方も少し変わります。
例えば
- 浅い押し → Pullbackが機能
- 深い押し → RangeEAが機能
また
- 押しがダマシ → Pullbackが負けやすい
- 押しが確定 → RangeEAが機能
このように
崩れ方が完全には重なりません。
真逆ではないポートフォリオ
この構成は
- トレンドEA
- レンジEA
のような
真逆のポートフォリオではありません。
むしろ
トレンド継続の取り方が違う2つの戦略
と言った方が正確です。
それでもポートフォリオとして成立する理由は、
エントリー構造の違いがあるから。
ロジックが違えば
負け方もズレます。
そのズレが
口座全体の安定性につながります。
まとめ
このポートフォリオは
トレンドEA × レンジEA
ではありません。
正確には
トレンド継続を狙う2つの戦略
です。
同じトレンド戦略でも
入口のロジックが違えば崩れ方はズレる。
それが
ポートフォリオ設計の意味です。
次はこちら→RangeEAはレンジEAではない― 作っているうちに戦略が変わった話―
