― 設定と実際のズレ ―
EAでは、ロットを自動計算する設定がよく使われます。
このサイトのEAでは
30000円ごとに 0.04Lot
という設計になっています。
設定どおりにロットは入らない
たとえば、残高が60000円の場合、
本来の計算では
0.08Lot
になるはずです。
しかし実際の取引では、
最小ロットの制限により 0.1Lot
でエントリーされます。
バックテストとの違いはあるのか
ここで気になるのが、
「バックテストとズレているのでは？」
という点です。
結論としては、
バックテストと実運用のロットは一致しています。
バックテストも最小ロット（0.1Lot）で計算されているため、
実際の取引と同じロットで動いています。
そのため、
検証上のドローダウンとは概ね一致します。
ただし、
本来の設計（資金に対するロット割合）よりは
強いリスクで運用されている状態になります。
では何がズレているのか
ズレているのは、
ロット設計（資金に対する割合）です。
本来の設計では
・60000円 → 0.08Lot
ですが実際は
・60000円 → 0.1Lot
となるため、
想定よりも大きいロットで運用されている状態になります。
資金が少ないほど影響が大きい
このズレは、資金が少ないほど大きくなります。
・60000円 → 設計との差が大きい
・90000円 → 徐々に設計に近づく
また、
約7.5万円以上になると設計ロット（0.1Lot）に到達します。
ただし、
ロットは0.1刻みでしか動かないため、
完全一致ではなく細かいズレは常に発生します。
資金が増えるとどうなるか
資金が増えるほど、
ロットのズレは相対的に小さくなります。
たとえば、
・60000円：0.08 → 0.1（ズレが大きい）
・300000円：0.4 → 0.4（一致）
このように、
資金が増えるほど実運用では影響を感じにくくなります。
EAの設定は「目安」で考える
EAのロット設定は、
そのまま実行される数値ではなく
目安として考える必要があります。
実際には
・最小ロット
・口座タイプ
・取引条件
によって変わります。
つまり、
EAのロット設定＝そのままのリスクではない
という点が重要です。
最小ロットに合わせるべきか
「最小ロットに合わせて設計すればズレはなくなるのでは？」
と思うかもしれません。
確かに、
ズレ自体はなくなります。
しかしその場合、
資金に対するリスク割合は一定になりません。
このEAは、
ロットの刻みではなく
資金に対するリスク割合を基準に設計しています。
そのため、
少額スタート時はやや強めのリスクになる設計になっています。
まとめ
今回のポイントは次の4つです。
・バックテストと実運用のロットは一致している
・ドローダウンも検証上の想定とは概ね一致する
・ただしロット設計（割合）はズレている
・資金が増えるほどズレの影響は小さくなる
この違いを理解しておくことで、
「想定通りなのか、ズレているのか」を
正しく判断できるようになります。
