崩壊を防ぐための基準
EA運用では、
「どこでエントリーするか」よりも
どこで止めるか
の方が重要になることがあります。
相場環境は常に同じではありません。
どれだけ検証を行ったEAでも、
・相場環境の変化
・ロジックとの適合度低下
・想定外の挙動
といった局面は必ず起こります。
そのときに必要になるのが
停止設計です。
EAを止める判断を感覚ではなく、
数値基準で決めておく。
これが運用の前提になります。
数値基準で停止する
このサイトでは、
停止判断の基準として
連敗数
を重視しています。
理由はシンプルです。
ドローダウンは
結果だからです。
ロットを変えれば
DDはいくらでも変わります。
しかし連敗数は、
ロジックの状態
を示す指標になります。
EAは確率装置です。
そのため、
想定内の連敗は
普通に発生します。
バックテストでも、
・最大連敗数
・平均連敗数
は必ず確認できます。
例えば、
バックテスト
最大連敗：5回
この場合、
実運用で
5連敗に到達した時点で停止
を検討します。
これは
「負けたから止める」
のではありません。
統計上の想定範囲を超えた可能性
があるためです。
ロット半減ルール
停止に至る前の段階として、
ロット調整も行います。
連敗が続く場合、
相場環境が変化している可能性があります。
そのため、
一定のドローダウンに到達した場合、
ロットを半減します。
例えば
通常ロット
0.10Lot
ドローダウン到達後
0.05Lot
この調整の目的は、
損失の振れ幅を抑えること
です。
EA運用は、
続けるか
止めるか
の二択ではありません。
途中に
・ロット調整
・一時停止
という段階を作ることで
運用は安定します。
EAごとに停止判断をする
複数のEAを運用している場合、
停止判断は
EAごとに個別で行います。
例えば、
・トレンド系EA
・レンジ系EA
この2つは
崩れ方が違います。
トレンドEAが不調でも
レンジEAは機能することがあります。
逆も同じです。
もしすべてのEAを
同時に停止してしまうと、
ポートフォリオの意味がなくなります。
そのため、
・連敗数
・ドローダウン
・取引内容
を確認し、
問題があるEAだけ停止
という判断を行います。
感情を排除する停止構造
EA運用で一番危険なのは
感情による判断です。
連敗が続くと、
「そろそろ勝つはず」
と思ってしまいます。
逆に、
少し回復すると
「もう大丈夫かもしれない」
とも思います。
この判断を感覚で行うと、
運用はブレます。
だからこのサイトでは、
・連敗数
・ロット調整
・停止ライン
この3つを
事前に数値で決めています。
判断を
あとから考えないためです。
まとめ
このサイトの停止設計は、
・連敗数を基準に停止判断
・ドローダウン到達でロット半減
・EAごとに個別判断
というシンプルな構造です。
EA運用では
勝ち続けること
よりも
崩れたときに被害を広げないこと
の方が重要になります。
ロット調整は
振れ幅をコントロールする仕組み。
停止は
崩壊を防ぐためのブレーカーです。
停止設計は、
利益を増やす仕組みではありません。
運用を長く続けるための安全装置です。
◆ このサイトの運用について
このサイトでは、
ここまで解説してきた考え方を前提に設計したEAを公開しています。
・相場に依存する前提
・ドローダウンを許容する設計
・停止判断を含めた運用ルール
実際に、同じ条件で運用しているものです。
「理解した上で使いたい」と思った方は、
こちらから詳細をご覧ください。
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