ロット設計

振れ幅から逆算する資金設計

EA運用で一番重要なのは
ロット設計です。

　

ロジックよりも先に、

• どのくらいのロットで運用するのか
• どのくらいのドローダウンを許容するのか

この設計を決める必要があります。

なぜなら、

ロットがすべての結果を決めるからです。

　

同じEAでも、

• ロットが大きい → 大きく増えるが大きく減る
• ロットが小さい → 増え方は緩やかだが安定する

つまり、
ロットはリスクそのものです。

　

このサイトでは
「利益の最大化」ではなく

運用を続けられる設計

を優先しています。

　

3万円ごとのロット基準

このサイトのGOLD EAでは
次の基準でロットを設定しています。

　

3万円ごとに 0.04Lot

資金	設計ロット
30,000円	0.04Lot
60,000円	0.08Lot
90,000円	0.12Lot

つまり今回の運用では

資金60,000円 → 設計ロット0.08Lot

になります。
これは

バックテストの結果から

ドローダウンが許容範囲に収まる水準

として設定しています。

　

重要なのは
「なんとなくロットを決める」のではなく

検証データから決めること。

ロットは感覚で決めるものではありません。

　

実際の運用ロット

XM Micro口座では
最小ロットが0.1Lotです。

そのため、

設計ロット
0.08Lot

実際のロット
0.1Lot

となります。

　

これは設計より
少しリスクが高い状態になります。

　

バックテストとの整合性

ここで重要なのが
バックテストとの関係です。

今回のEAは
バックテストも

0.1Lotスタート

で検証しています。

つまり

• バックテスト
  → 0.1Lot
• 実際の運用
  → 0.1Lot

となるため、

PF（プロフィットファクター）や
ドローダウン（DD）の数値は

実際の運用と大きくズレません。

　

DD10％以内を前提に設計

ロット設計の基準は
ドローダウン（DD）です。

DDとは

資金が一時的にどれだけ減るか。

このサイトでは

最大DD10％前後

を一つの目安にしています。

例えば

資金
60,000円

DD10％の場合

最大ドローダウン
6,000円

この範囲なら
心理的にも資金的にも

運用を続けやすい。

逆にDDが30％や40％になると
ほとんどの人は途中で運用を止めてしまいます。

EA運用で重要なのは

耐えられる設計にすること。

　

利益より先に幅を決める

多くの人が最初に考えてしまうのは

「いくら増えるのか」

です。

しかし運用設計では

順番が逆です。

まず決めるべきなのは

どれくらい減る可能性があるのか。

つまり

振れ幅（リスク）です。

この幅が決まれば
ロットは自動的に決まります。

　

ロット設計の順番

EA運用では
次の順番で設計します。

① 想定ドローダウンを確認
② 許容できるDDを決める
③ ロットを逆算する

この順番を守ると

破綻しにくい設計になります。

逆に

利益からロットを決めると
ほぼ確実にロット過大になります。

　

まとめ

ロット設計は

利益を最大化するためではなく

運用を続けるための設計です。

このサイトでは

• 3万円ごとに0.04Lot
• 最大DD10％前後

という基準で
GOLD EAを運用しています。

重要なのは

利益ではなく振れ幅。

まず幅を決める。
そのあとロットを決める。

この順番が
EA運用を安定させます。