ロット設計

　

ロットは、利益を増やすための倍率だと思われがちです。

しかし私にとってロットは、
資産の振れ幅を決める数値です。

同じロジックでも、
ロットが違えば資金曲線は別物になります。

利益も変わる。
そして減少幅も変わる。

ロットは“結果”を拡大する装置です。

　

ロットが支配しているもの

仮に、ある戦略の想定最大ドローダウンが10％だったとします。

資金10万円なら、最大−1万円。

ここでロットを2倍にすれば、
理論上ドローダウンもほぼ2倍になります。

−10％が、−20％になる。

ロットを3倍にすれば、
−30％になる可能性もある。

戦略の質が変わらなくても、
振れ幅だけは確実に拡大します。

つまり、

ロットは最大ドローダウンの深さを直接決める要素です。

　

ロットは心理にも影響する

1日で−2％なら冷静でいられる。

でも、−8％になったらどうでしょうか。

数字が大きくなるほど、
判断は揺れやすくなります。

私はロットを決めるとき、

「どれだけ増えるか」ではなく、

「どのくらい減っても、予定通り動けるか」

を基準にします。

目安としては、

・1日あたりの想定損失
・連敗時の累積減少幅
・最大DD到達時の残資金

この3つを見ます。

　

少し具体的な設計

私の考え方はシンプルです。

① 想定最大DDを決める
② 許容できる減少幅を決める
③ そこからロットを逆算する

たとえば、

想定最大DDが15％の戦略で、
実運用では10％以内に抑えたいなら、

ロットを約3分の2にする。

15％ × 0.67 ≒ 10％

ざっくりでいい。
大事なのは方向性です。

さらに、

実際のDDが想定値の80％を超えたら
ロットを半分に落とす。

想定値を超えたら停止する。

このように、
段階的に振れ幅を下げる設計にします。

　

ロットは固定しない

ロットは一度決めたら終わりではありません。

資金が増えれば、
同じロットでも振れ幅は小さくなります。

逆に資金が減れば、
同じロットでもリスクは拡大します。

私は、

資金◯万円ごとに◯lot
という基準を持ち、

一定の区切りで調整します。

たとえば、

3万円ごとに0.04lot。

資金が減れば自動的にロットも落ちる。

増えればゆるやかに増える。

急激に倍率を上げることはしません。

　

ロットを上げる前に

連勝したあとにロットを上げるのは簡単です。

でも設計として重要なのは、

連敗したときの動きです。

連敗が続いたとき、

・ロットを維持するのか
・半減するのか
・停止するのか

あらかじめ決めておく。

その判断を後出しにしない。

ロットは勢いで触るものではなく、
条件で動かすものです。

　

生き残るための調整

利益はあとからついてくる。

でも資金が大きく削られれば、
再起は難しくなります。

ロットは攻撃力ではなく、
安定性を決める数値。

私は、

増やすためにロットを決めるのではなく、

想定内に収めるためにロットを決めます。