実運用と同期間のバックテスト
EAの成績は、
相場環境が大きく影響します。
そのため、この運用ログでは
実運用と同じ期間の 直近4週間バックテスト も確認しました。
これは、短期間の結果だけで
EAの優劣を判断することが目的ではありません。
現在の相場環境で
EAがどのように機能しているかを確認するためのデータです。
バックテスト条件
今回のバックテストは
実運用と同じ条件で実施しています。
・対象期間：直近4週間
・通貨：GOLD（GOLDmicro）
・EA：RangeEA / PullbackEA
・運用方法：2EA同時稼働
このサイトのEAは
単体で運用するのではなく、
トレンドの戻りを2種類で狙うポートフォリオ構造
になっています。
具体的には
・浅い押しを狙うEA
・深い押しを狙うEA
という
2つのトレンド継続戦略です。
今回のGOLD相場
※同期間1H足
今回の運用期間では
GOLDは次のような流れになっていました。
・上昇トレンド
・横ばいレンジ
・急落
・方向感の弱いレンジ
特に3月初旬には
大きな急落が発生しています。
トレンド途中で強く反転したため、
EAのポジションが損切りになる場面もあり、
やや難しい相場環境でした。
また、今回の相場は
押しが浅いトレンドが多い
という特徴もありました。
価格が大きく戻らず、
小さな調整のあと再びトレンド方向へ動く場面が多く見られています。
EA別バックテスト結果
RangeEA（深い押しを狙う戦略）
PF：0.81
最大DD：4.86%
取引数：53
今回の相場では
深い押しが少ない状態が続いていました。
そのため
RangeEAはエントリー条件が成立しにくく、
成績が伸びにくい結果になっています。
PullbackEA（浅い押しを狙う戦略）
PF：0.98
最大DD：5.6%
取引数：115
PullbackEAは
浅い押しを狙う設計のため、
今回のような
押しが浅いトレンド環境では比較的機能しやすい戦略です。
その結果、
損益はほぼ均衡する状態になりました。
ポートフォリオとしての結果
2つのEAを同時に稼働させた
ポートフォリオ全体では
PF：0.91
最大DD：8.42%
という結果になっています。
今回の相場では
どちらの戦略も大きく利益を伸ばす環境ではなく、
ポートフォリオ全体としてもやや苦戦する期間でした。
実運用との関係
なお、リアル運用では
最大ドローダウンは 約14% となっています。
これは
・スプレッドの変動
・スリッページ
・約定タイミング
・ブローカー環境
など
実運用特有の要因による差です。
そのためバックテストは
結果を保証するものではなく、
相場環境を確認するための参考データ
として扱っています。
今回の相場環境まとめ
今回のGOLDは
・押しが浅いトレンド
・途中で発生した急落
・方向感の弱いレンジ
という複数の環境が混在していました。
このような相場は
押し目型のEAにとっては利益が伸びにくい環境でした。
その影響もあり、
現在の口座は ドローダウンを経験し、まだマイナス圏にあります。
ただし、これはEAの不具合ではなく、
相場環境によって発生する通常の変動の範囲です。
◆ このサイトの運用について
このサイトでは、
ここまで解説してきた考え方を前提に設計したEAを公開しています。
・相場に依存する前提
・ドローダウンを許容する設計
・停止判断を含めた運用ルール
実際に、同じ条件で運用しているものです。
「理解した上で使いたい」と思った方は、
こちらから詳細をご覧ください。
